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沪深300股指期货合约

沪深300股指期货合约

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2010年2月22日1、合约标的300股指期货合约是以中证指数公司编制发布的沪深300指数作为标的指数。沪深300指数成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念

2010年2月22日

1、合约标的

300股指期货合约是以中证指数公司编制公布的沪深300指数作为标的权重。沪深300指数成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制方式在线配资,采用微调股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进科技编制而成。首个股指期权合约以沪深300指数为标的物,主要基于下列考量:

1)市场检验证实,自2005年4月8日该指数推出期间,沪深300指数一直带有较强的市场代表性和较高的能投资性。

2)沪深300指数市场覆盖率高,主要成份股指数相当分散,能合理导致行业其实发生的指数操纵行为。据统计,截至2009年12月31日,沪深300指数的总市值覆盖率和流通总额覆盖率约为72%;前10大成份股累计指数约为25%,前20大成份股累计指数约为37%。最大权重股招商银行比重为3.5%。高行业覆盖率与成份股指数分散的特征决定了该指数有比较好的抗操纵性。

3)沪深300指数成份股行业分布相对均衡中华300股指期货开户,抗行业周期性波动较强中华300股指期货开户,以此为标的的权重期货有较多的套期保值效果,可以满足投资者的成本管控需求。沪深300指数成份股涵盖电力、原材料、工业、金融等多个行业,各领域公司流通总额覆盖率相对均衡。这种方法让该指数无法抵抗市场的周期性波动,并且有较多的套期保值效果。

2、合约规格

300股指期货合约乘数为每点300元,也就是说在线股票配资,期货价格每变动1点,合约价值波动300元,1手沪深300股指期货合约的估值等于该合约的价格减去300元。最小变动价格为0.2点。合约期满月份为当期、下月及之后两个季月,季月是指3月、6月、9月和12月。交易时间为今天9:15-11:30,下午13:00-15:15,最后交易日当月合约交易时间为今天9:15-11:30,下午13:00-15:00。每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的±10%,季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20%。上市首日成交的,于下一交易日恢复至合约要求的涨跌停板幅度;上市首日无成交的,下一交易日再次执行前一交易日的涨跌停板幅度。交易保证金不超过合约价值的12%。最后交易日是合约期满月份的第三个周五,遇国家法定假期顺延,交割日期同最后交易日。交割采用现金交割的形式。

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